PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TYO is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TYO returned 4.78% vs 90.38% for NVDU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TYO charges 1.08%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности TYO и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

TYO

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.63%
1 год
4.78%
3 года*
7.50%
5 лет*
12.41%
10 лет*
1.68%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и NVDU

2026 (YTD)202520242023
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		7.57%-7.64%18.94%-7.72%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between TYO and NVDU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

TYO vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYONVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.34

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.96

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.15

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

4.90

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYONVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.34

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.17

-1.51

Просадки

Сравнение просадок TYO и NVDU

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYONVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-67.27%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-42.27%

+31.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.28%

-15.08%

-62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.10%

-18.83%

-52.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

18.50%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.95%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYONVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

24.76%

-19.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

50.62%

-40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

67.91%

-53.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

91.02%

-67.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

91.02%

-70.84%

Сравнение комиссий TYO и NVDU

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и NVDU

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.83%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and NVDU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to TYO (4.95%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 4.78% for TYO. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.83% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор