Сравнение TYO с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

TYO и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TYO и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X	4.07%	-7.64%	18.94%	-7.72%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

TYO

1 день: 0.22%

1 месяц: 6.97%

С начала года: 4.07%

6 месяцев: 6.21%

1 год: 4.76%

3 года*: 8.43%

5 лет*: 10.63%

10 лет*: 1.03%

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TYO:

TYO с TYD TYO с YANG TYO с PST TYO с SPY TYO с SPTL TYO с TMF TYO с ^GSPC

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий TYO и NVDU

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TYO vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TYO	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	1.14	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.90	-1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.24	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	2.32	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.53	5.54	-5.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TYO	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	1.14	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.35	0.93	-1.28

Корреляция

Корреляция между TYO и NVDU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и NVDU

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X	2.93%	3.69%	4.22%	3.62%	0.09%	0.00%	0.36%	1.58%	0.32%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYO и NVDU

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	TYO	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.25%	-67.27%	-21.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.86%	-42.27%	+30.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.21%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-78.02%	-34.90%	-43.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-71.03%	-19.07%	-51.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.10%	17.68%	-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TYO	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.91%	20.47%	-14.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.68%	51.19%	-41.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.38%	81.98%	-65.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.18%	91.99%	-68.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.21%	91.99%	-71.78%

Сравнение TYO с NVDU

Доходность

Сравнение доходности TYO и NVDU

Сравнение доходности по годам TYO и NVDU

Доходность по периодам

TYO

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TYO и NVDU

Доходность на риск

TYO vs. NVDU — Ранг доходности на риск

TYO

NVDU

Сравнение TYO c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TYO vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и NVDU

Просадки

Сравнение просадок TYO и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)