PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TYL с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYL или COST.

Корреляция

Корреляция между TYL и COST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TYL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%17,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,709.88%
15,780.57%
TYL
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYL:

1.06

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

TYL:

1.79

COST:

2.24

Коэф-т Омега

TYL:

1.23

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

TYL:

1.20

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

TYL:

4.98

COST:

6.51

Индекс Язвы

TYL:

5.82%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

TYL:

27.41%

COST:

22.11%

Макс. просадка

TYL:

-90.10%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

TYL:

-17.97%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYL:

$24.54B

COST:

$441.24B

EPS

TYL:

$6.09

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

TYL:

93.48

COST:

57.13

Коэффициент PEG

TYL:

2.96

COST:

5.81

Коэффициент P/S

TYL:

11.48

COST:

1.65

Коэффициент P/B

TYL:

7.24

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

TYL:

$1.63B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYL:

$698.25M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

TYL:

$353.14M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.17% против 23.05% соответственно.

TYL

С начала года

-8.00%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-13.27%

1 год

26.61%

5 лет

11.05%

10 лет

15.17%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг риск-скорректированной доходности TYL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TYL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TYL: 1.06
COST: 1.68
Коэффициент Сортино TYL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TYL: 1.79
COST: 2.24
Коэффициент Омега TYL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYL: 1.23
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара TYL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TYL: 1.20
COST: 2.14
Коэффициент Мартина TYL, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TYL: 4.98
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.68
TYL
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и COST

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TYL и COST

Максимальная просадка TYL за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.97%
-9.41%
TYL
COST

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и COST

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
10.36%
TYL
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию