Сравнение TYL с COST
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TYL returned 6.82%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.82% против 22.43% соответственно.
TYL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 6.82%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам TYL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -32.12% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TYL and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between TYL and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
COST:
$26.51
TYL:
32.01
COST:
36.68
TYL:
1.71
COST:
2.87
TYL:
4.25
COST:
1.10
TYL:
$2.38B
COST:
$293.59B
TYL:
$1.08B
COST:
$11.12B
TYL:
$491.14M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. COST — Ранг доходности на риск
TYL
COST
Сравнение TYL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.44 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.99 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.37 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.95 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TYL и COST
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -16.02% | -37.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -20.74% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -31.40% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | -31.40% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -11.15% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -13.36% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 9.60% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и COST
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 8.14% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 14.83% | +17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 19.15% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 22.73% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 21.94% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и COST
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и COST
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (13.03%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор