Сравнение TYL с COST
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TYL operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TYL returned 6.42%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.42% против 22.03% соответственно.
TYL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -51.41%
- 3 года*
- -10.35%
- 5 лет*
- -8.80%
- 10 лет*
- 6.42%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам TYL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -36.99% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 61.46% | 4.95% | 24.01% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TYL and COST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between TYL and COST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
COST:
$26.51
TYL:
29.71
COST:
36.26
TYL:
1.59
COST:
2.83
TYL:
3.94
COST:
1.09
TYL:
$2.38B
COST:
$293.59B
TYL:
$1.08B
COST:
$11.12B
TYL:
$491.14M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. COST — Ранг доходности на риск
TYL
COST
Сравнение TYL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.25 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.55 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYL и COST
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.39% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -14.42% | -40.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -20.74% | -36.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.44% | -31.40% | -26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -31.40% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -12.17% | -43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -13.36% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 6.81% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и COST
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 6.17% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 14.48% | +18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 18.77% | +18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 22.73% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 21.97% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и COST
TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TYL Tyler Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и COST
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and COST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (12.39%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор