PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYL с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYL (Tyler Technologies, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, TYL returned 6.42%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.42% против 37.78% соответственно.

TYL

1 день
2.47%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-36.99%
6 месяцев
-38.00%
1 год
-51.41%
3 года*
-10.35%
5 лет*
-8.80%
10 лет*
6.42%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-36.99%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between TYL and SMH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.38

The correlation between TYL and SMH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBER
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TYL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
3.73

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
3.87

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.55

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

8.67

-9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

31.31

-32.89

TYL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYL и SMH

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-84.96%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.00%

-14.93%

-40.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.44%

-35.74%

-21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.44%

-45.30%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-45.30%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.77%

-7.47%

-48.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-41.00%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

4.12%

+28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и SMH

Текущая волатильность для Tyler Technologies, Inc. (TYL) составляет 12.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что TYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

19.07%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

29.12%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

34.88%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

35.82%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

32.96%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и SMH

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYL and SMH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to TYL (12.39%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор