PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYL с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYL (Tyler Technologies, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, TYL returned 6.82%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyler Technologies, Inc. (TYL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYL показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.82% против 37.49% соответственно.

TYL

1 день
1.44%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-33.96%
1 год
-46.69%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
6.82%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYL и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-32.12%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between TYL and SMH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.38

The correlation between TYL and SMH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyler Technologies, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBER
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TYL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
4.94

-6.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
5.05

-6.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.69

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

10.11

-10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

38.76

-40.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

4.94

-6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TYL и SMH

Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-84.96%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

-14.93%

-38.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.62%

-35.74%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.62%

-45.30%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.62%

-45.30%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.35%

-1.63%

-50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.54%

-41.08%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.38%

3.89%

+26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TYL и SMH

Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

11.58%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

24.35%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

30.57%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

35.01%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

32.57%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYL и SMH

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYL and SMH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYL has higher volatility (13.03%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор