PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности TYD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -5.35% против 12.99% соответственно.

TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between TYD and YCS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.46

The correlation between TYD and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

TYD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.82

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.30

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.61

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.41

-11.61

TYD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и YCS

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-49.56%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.30%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-23.05%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-27.32%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-27.32%

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

0.00%

-59.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-19.80%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.62%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и YCS

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.47%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.85%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.54%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

21.09%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.70%

+1.50%

Сравнение комиссий TYD и YCS

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и YCS

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYD and YCS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.31%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -5.35% for TYD. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for YCS.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while YCS is Leveraged Currency. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор