PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности TYD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.71% против 12.34% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between TYD and YCS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.46

The correlation between TYD and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

TYD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.92

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.44

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.97

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

12.40

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.92

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

1.12

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TYD и YCS

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-49.56%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.30%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-23.05%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-27.32%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-27.32%

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

0.00%

-59.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-19.93%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.66%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и YCS

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.75%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.32%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

17.27%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.10%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.01%

+1.35%

Сравнение комиссий TYD и YCS

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и YCS

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYD and YCS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.20%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -4.71% for TYD. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for YCS.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while YCS is Leveraged Currency. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор