Сравнение TYD с YCS
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности TYD и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -5.34% против 13.62% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам TYD и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between TYD and YCS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.46 |
The correlation between TYD and YCS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. YCS — Ранг доходности на риск
TYD
YCS
Сравнение TYD c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.78 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.93 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и YCS
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -49.56% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -8.30% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -23.05% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -27.32% | -32.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -27.32% | -36.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -0.14% | -59.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -19.87% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.65% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и YCS
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.25% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.19% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 16.93% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.10% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.82% | +1.51% |
Сравнение комиссий TYD и YCS
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и YCS
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and YCS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.04%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -5.34% for TYD. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for YCS.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while YCS is Leveraged Currency. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор