PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

TYD и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -4.46% против -72.80% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий TYD и UVXY

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

TYD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.51

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.30

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.66

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.80

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.67

+0.73

Корреляция

Корреляция между TYD и UVXY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UVXY

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и UVXY

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-85.64%

+74.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-99.77%

+39.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-100.00%

+42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-98.53%

+76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

71.09%

-65.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UVXY

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

45.03%

-39.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

71.80%

-62.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

113.07%

-96.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

105.47%

-82.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

114.51%

-94.04%