PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с UVXY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.10%/yr vs -73.88%/yr for UVXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -5.10% против -73.88% соответственно.

TYD

1 день
1.70%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-1.34%
3 года*
-4.11%
5 лет*
-12.66%
10 лет*
-5.10%

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-4.64%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.04%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between TYD and UVXY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.16

The correlation between TYD and UVXY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TYD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.84

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-1.51

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-1.42

+1.18

TYD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и UVXY

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-72.99%

+59.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-94.91%

+70.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-99.71%

+39.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.56%

-100.00%

+41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-98.75%

+76.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

51.19%

-45.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UVXY

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.34%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

25.80%

-21.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

66.21%

-56.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

85.44%

-71.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

103.95%

-80.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

112.37%

-92.03%

Сравнение комиссий TYD и UVXY

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UVXY

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.24%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYD and UVXY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.80%) compared to TYD (4.34%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.10% vs -73.88% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.10% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for UVXY.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UVXY.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор