PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.71%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -4.71% против -72.67% соответственно.

TYD

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-8.43%
1 год
0.66%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-12.90%
10 лет*
-4.71%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-6.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between TYD and UVXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.16

The correlation between TYD and UVXY shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TYD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.87

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-1.60

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.97

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.31

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.87

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.64

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.68

+0.73

Просадки

Сравнение просадок TYD и UVXY

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-75.22%

+61.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-95.45%

+70.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-99.68%

+39.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-100.00%

+35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.24%

-100.00%

+40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-98.55%

+76.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

55.63%

-50.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UVXY

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

11.77%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

62.64%

-53.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

84.42%

-70.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

103.85%

-80.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

113.82%

-93.46%

Сравнение комиссий TYD и UVXY

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UVXY

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.23%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYD and UVXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.71% vs -72.67% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.71% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for UVXY.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UVXY.

TYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор