PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.21%/yr vs 11.73%/yr for UMDD. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 34.70%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям UMDD по среднегодовой доходности: -5.21% против 11.73% соответственно.

TYD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-6.67%
1 год
0.51%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-5.21%

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.06%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between TYD and UMDD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.20

The correlation between TYD and UMDD shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и UMDD

Секторы
TYD
UMDD

Финансовые услуги

21.2%
7.1%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

4.8%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

TYD
21.2%
UMDD
7.1%

Сырьевые материалы

TYD

-

UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

TYD

-

UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

UMDD
2.2%

Энергетика

TYD

-

UMDD
2.7%

Здравоохранение

TYD

-

UMDD
4.8%

Промышленность

TYD

-

UMDD
13.4%

Недвижимость

TYD

-

UMDD
3.9%

Технологии

TYD

-

UMDD
9.0%

Коммунальные услуги

TYD

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

TYD vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.24

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.85

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

2.24

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

7.50

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.24

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.19

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TYD и UMDD

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-86.24%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-26.04%

+12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-60.33%

+35.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-64.61%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-86.24%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-7.75%

-51.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-23.59%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.78%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UMDD

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

12.58%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

34.76%

-25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

46.96%

-33.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

58.96%

-35.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

62.30%

-41.94%

Сравнение комиссий TYD и UMDD

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UMDD

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности UMDD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TYD and UMDD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.58%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, UMDD leads with 11.73% vs -5.21% for TYD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 11.73% return vs -5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.78% for UMDD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while UMDD is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор