PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с UBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -4.86%/yr vs -8.12%/yr for UBT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности TYD и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -4.86% против -8.12% соответственно.

TYD

1 день
0.36%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-1.20%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
-4.86%

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.88%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between TYD and UBT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

0.83

The correlation between TYD and UBT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYD и UBT

Секторы
TYD
UBT

Финансовые услуги

21.5%
93.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.5%
UBT
93.9%

Сырьевые материалы

TYD

-

UBT

-

Коммуникационные услуги

TYD

-

UBT

-

Потребительский циклический сектор

TYD

-

UBT

-

Потребительский защитный сектор

TYD

-

UBT

-

Энергетика

TYD

-

UBT

-

Здравоохранение

TYD

-

UBT

-

Промышленность

TYD

-

UBT

-

Недвижимость

TYD

-

UBT

-

Технологии

TYD

-

UBT

-

Коммунальные услуги

TYD

-

UBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST

Доходность на риск

TYD vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.08

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

0.20

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа UBT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TYD и UBT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-78.90%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.86%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-36.62%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-72.49%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-78.90%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

-76.57%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-32.31%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.04%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UBT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.35%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.79%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

19.41%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

31.31%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

29.31%

-8.95%

Сравнение комиссий TYD и UBT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UBT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности UBT в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

TYD and UBT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBT has higher volatility (5.35%) compared to TYD (4.21%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, TYD leads with -4.86% vs -8.12% for UBT. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -4.86% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

UBT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.22% for TYD.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for UBT.

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор