PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYD и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -4.46% против -7.68% соответственно.


TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TYD и UBT

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.


Доходность на риск

TYD vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYDUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

-0.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.35

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.36

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-0.66

+0.55

TYD vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYDUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.02

+0.04

Корреляция

Корреляция между TYD и UBT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и UBT

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности UBT в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TYD и UBT

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


TYDUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-78.90%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-18.64%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-72.49%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-78.90%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-76.24%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-31.84%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

10.13%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и UBT

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYDUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.29%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.21%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

22.52%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

31.35%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

29.37%

-8.90%