Сравнение TYD с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
TYD и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: -4.46% против -7.68% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и UBT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. UBT — Ранг доходности на риск
TYD
UBT
Сравнение TYD c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.36 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.35 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.36 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.66 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TYD и UBT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и UBT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности UBT в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и UBT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -78.90% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -18.64% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -72.49% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -78.90% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -76.24% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -31.84% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 10.13% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и UBT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.29% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.21% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 22.52% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 31.35% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 29.37% | -8.90% |