Сравнение TYD с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
TYD и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYD и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -22.81% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TSLL
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
TYD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TYD
TSLL
Сравнение TYD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.31 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.25 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.59 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 1.26 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TYD и TSLL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TSLL
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TSLL
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -82.88% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -51.06% | +40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -67.65% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -53.34% | +31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 23.92% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 22.31% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 59.24% | -49.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 110.51% | -94.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 107.90% | -84.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 107.90% | -87.43% |