Сравнение TYD с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TYD и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -4.46% против 35.31% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и TQQQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TYD
TQQQ
Сравнение TYD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.72 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.41 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.28 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.72 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.54 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TYD и TQQQ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TQQQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и TQQQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -81.66% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -36.97% | +25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -81.66% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -81.66% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -28.08% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -18.66% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 12.13% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 19.74% | -14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 38.50% | -28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 67.35% | -51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 66.53% | -43.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 65.83% | -45.36% |