Сравнение TYD с TQQQ
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -5.35% против 41.62% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам TYD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between TYD and TQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.15 |
The correlation between TYD and TQQQ shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TYD
TQQQ
Сравнение TYD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.83 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.57 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TQQQ
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -81.66% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -36.97% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -58.04% | +34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -81.66% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -81.66% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -18.71% | -41.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -18.48% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 12.14% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 22.28% | -17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 46.14% | -35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 55.54% | -41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 67.78% | -44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 66.40% | -46.20% |
Сравнение комиссий TYD и TQQQ
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TQQQ
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -5.35% for TYD. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.53% for TQQQ.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while TQQQ is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор