Сравнение TYD с TMV
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TYD tracks the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index while TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs -0.46%/yr for TMV. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -5.34% против -0.46% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
TMV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам TYD и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.44% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between TYD and TMV is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.83 |
The correlation between TYD and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TMV — Ранг доходности на риск
TYD
TMV
Сравнение TYD c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.16 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TMV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -98.96% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -21.62% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -48.49% | +23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -48.49% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -82.31% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -96.06% | +36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -86.61% | +64.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 11.09% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TMV
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.55% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 19.56% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 28.25% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 47.05% | -24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 44.38% | -24.05% |
Сравнение комиссий TYD и TMV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TMV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности TMV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.70% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TMV have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (6.55%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMV's -98.96%.
On 10-year performance, TMV leads with -0.46% vs -5.34% for TYD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.46% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.70% for TMV.
TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.04% for TMV.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор