PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с TMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с TMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TYD и TMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -4.44% против -1.93% соответственно.

TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPY

Сравнение комиссий TYD и TMV

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYD vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDTMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

0.71

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.30

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

0.53

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.35

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.33

+0.39

Корреляция

Корреляция между TYD и TMV составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMV

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TMV в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMV

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-98.96%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-25.01%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-48.49%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-82.31%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-96.06%

+38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-86.50%

+64.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

14.04%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

10.96%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

19.59%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

34.15%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

47.30%

-24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

44.52%

-24.05%