PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TMV по среднегодовой доходности: -5.35% против 0.98% соответственно.


TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

TMV

1 день
0.03%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
12.87%
С начала года
9.04%
1 год
0.12%
3 года*
13.53%
5 лет*
24.86%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и TMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
9.04%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between TYD and TMV is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.83

The correlation between TYD and TMV has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TYD vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.01

-0.21

TYD vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и TMV

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TMV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-98.96%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-21.35%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-48.49%

+24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-48.49%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-82.31%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-95.77%

+36.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-86.64%

+64.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

11.10%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TMV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.70%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

20.05%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

27.83%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

46.95%

-23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

44.23%

-24.03%

Сравнение комиссий TYD и TMV

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMV в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TMV

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TMV в 2.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.42%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and TMV have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (7.70%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TMV's -98.96%.

On 10-year performance, TMV leads with 0.98% vs -5.35% for TYD. On fees, TMV is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a 0.98% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMV is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.42% for TMV.

TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.04% for TMV.

TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор