PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TYD и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -4.46% против 37.79% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий TYD и TECL

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TYD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.77

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.49

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.38

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.85

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.53

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.63

-0.57

Корреляция

Корреляция между TYD и TECL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и TECL

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TECL в 9.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и TECL

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-77.96%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-46.58%

+35.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-77.96%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-77.96%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-37.08%

-20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-18.49%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

16.75%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

24.34%

-18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

49.46%

-39.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

79.85%

-63.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

73.52%

-50.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

71.84%

-51.37%