Сравнение TYD с TECL
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 52.52%/yr for TECL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TYD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.13%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -5.34% против 52.52% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
TECL
- 1 день
- -12.35%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 79.13%
- 6 месяцев
- 71.47%
- 1 год
- 169.88%
- 3 года*
- 65.84%
- 5 лет*
- 33.78%
- 10 лет*
- 52.52%
Сравнение доходности по годам TYD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.13% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between TYD and TECL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.17 |
The correlation between TYD and TECL shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. TECL — Ранг доходности на риск
TYD
TECL
Сравнение TYD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.67 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.12 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и TECL
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -77.96% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -46.58% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -66.58% | +41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -77.96% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -77.96% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -23.07% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -18.38% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 16.85% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.27%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 38.27% | -34.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 59.36% | -49.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 70.05% | -56.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 75.49% | -52.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 73.01% | -52.68% |
Сравнение комиссий TYD и TECL
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и TECL
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TECL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.97% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and TECL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.27%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 52.52% vs -5.34% for TYD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.52% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TECL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.26% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while TECL is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор