Сравнение TYD с SPUU
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.34%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -5.34% против 24.81% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам TYD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between TYD and SPUU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.09 |
The correlation between TYD and SPUU shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TYD
SPUU
Сравнение TYD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.38 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.11 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPUU
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -59.35% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -18.19% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -35.18% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -46.59% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -59.35% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -6.62% | -52.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -9.48% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.27% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.70% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 19.93% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 25.22% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 33.67% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 35.81% | -15.48% |
Сравнение комиссий TYD и SPUU
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPUU
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPUU в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SPUU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (9.70%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -5.34% for TYD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.42% for SPUU.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор