Сравнение TYD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TYD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -4.44% против 21.67% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и SPUU
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TYD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TYD
SPUU
Сравнение TYD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.26 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.24 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 5.35 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TYD и SPUU составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SPUU
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и SPUU
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -59.35% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -23.10% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -46.59% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -59.35% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -13.39% | -44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -9.62% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 5.35% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 10.70% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.17% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 36.23% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 33.47% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 35.73% | -15.26% |