PortfoliosLab logo
Сравнение SAIC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAIC и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.09%
300.90%
SAIC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

SAIC:

0.03

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SAIC:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.13

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SAIC:

-0.25

VOO:

2.28

Индекс Язвы

SAIC:

19.30%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

SAIC:

33.19%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SAIC:

-21.05%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.13% соответственно.


SAIC

С начала года

8.84%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-15.99%

1 год

-5.48%

5 лет

8.44%

10 лет

10.99%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIC: -0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIC: 0.03
VOO: 0.89
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIC: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIC: -0.13
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIC: -0.25
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.55
SAIC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и VOO

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation
1.22%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и VOO

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.05%
-9.85%
SAIC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и VOO

Текущая волатильность для Science Applications International Corporation (SAIC) составляет 7.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SAIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.24%
13.96%
SAIC
VOO