Сравнение SAIC с CACI
SAIC (Science Applications International Corporation) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SAIC returned 8.08%/yr vs 17.89%/yr for CACI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SAIC и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIC показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 8.08% против 17.89% соответственно.
SAIC
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.08%
CACI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам SAIC и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 5.22% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
CACI CACI International Inc | -12.22% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between SAIC and CACI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between SAIC and CACI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIC:
$4.63B
CACI:
$10.36B
SAIC:
$8.85
CACI:
$18.36
SAIC:
11.89
CACI:
25.47
SAIC:
0.72
CACI:
4.36
SAIC:
0.66
CACI:
1.13
SAIC:
3.25
CACI:
2.42
SAIC:
$7.29B
CACI:
$9.16B
SAIC:
$912.00M
CACI:
$854.30M
SAIC:
$691.00M
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIC vs. CACI — Ранг доходности на риск
SAIC
CACI
Сравнение SAIC c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIC | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIC и CACI
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIC | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -62.89% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -32.09% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.74% | -42.88% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.74% | -42.88% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -42.88% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.33% | -29.37% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -19.09% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 12.15% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и CACI
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIC | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 10.49% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 24.92% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 32.95% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 27.20% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 28.05% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и CACI
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAIC Science Applications International Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIC и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIC и CACI
SAIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 249.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
SAIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SAIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SAIC and CACI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIC has higher volatility (14.09%) compared to CACI (10.49%). In terms of maximum drawdown, SAIC dropped -45.92% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIC и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор