PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAIC с CACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIC и CACI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SAIC с CACI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и CACI International Inc (CACI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIC или CACI.

Доходность

Сравнение доходности SAIC и CACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и CACI International Inc (CACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.36

CACI:

0.03

Коэф-т Сортино

SAIC:

-0.32

CACI:

0.27

Коэф-т Омега

SAIC:

0.95

CACI:

1.04

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.36

CACI:

0.03

Коэф-т Мартина

SAIC:

-0.67

CACI:

0.06

Индекс Язвы

SAIC:

20.11%

CACI:

20.96%

Дневная вол-ть

SAIC:

33.78%

CACI:

33.12%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

CACI:

-90.90%

Текущая просадка

SAIC:

-24.54%

CACI:

-25.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIC:

$5.44B

CACI:

$9.44B

EPS

SAIC:

$7.17

CACI:

$21.17

Коэффициент P/E

SAIC:

16.08

CACI:

20.27

Коэффициент PEG

SAIC:

3.67

CACI:

3.38

Коэффициент P/S

SAIC:

0.73

CACI:

1.13

Коэффициент P/B

SAIC:

3.45

CACI:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

SAIC:

$5.63B

CACI:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIC:

$679.00M

CACI:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

SAIC:

$530.00M

CACI:

$930.28M

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.44% соответственно.

SAIC

С начала года

4.03%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-6.41%

1 год

-12.12%

3 года

11.57%

5 лет

7.17%

10 лет

10.01%

CACI

С начала года

5.92%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-6.93%

1 год

1.10%

3 года

15.14%

5 лет

11.28%

10 лет

17.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Science Applications International Corporation

CACI International Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и CACI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CACI
Ранг риск-скорректированной доходности CACI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CACI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c CACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CACI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и CACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и CACI

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation		1.28%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и CACI

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки CACI в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и CACI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и CACI

Science Applications International Corporation (SAIC) и CACI International Inc (CACI) имеют волатильность 8.07% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIC и CACI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.84B
2.17B
(SAIC) Общая выручка
(CACI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIC и CACI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Science Applications International Corporation и CACI International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.6%
9.1%
(SAIC) Валовая рентабельность
(CACI) Валовая рентабельность
SAIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.00M при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.

CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 9.1%.

SAIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 196.37M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

SAIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 98.00M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 111.86M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.