Сравнение SAIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAIC и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAIC и SPY
Основные характеристики
SAIC:
-0.32
SPY:
2.29
SAIC:
-0.21
SPY:
3.04
SAIC:
0.96
SPY:
1.43
SAIC:
-0.32
SPY:
3.40
SAIC:
-0.75
SPY:
15.01
SAIC:
12.08%
SPY:
1.90%
SAIC:
28.43%
SPY:
12.46%
SAIC:
-45.92%
SPY:
-55.19%
SAIC:
-27.80%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, SAIC показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.16% соответственно.
SAIC
-9.46%
-10.42%
-4.87%
-9.07%
6.30%
10.00%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и SPY
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% | 2.26% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SAIC и SPY
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и SPY
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.