PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAIC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SAIC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAIC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIC
Science Applications International Corporation		-3.00%-8.73%-9.04%13.58%34.95%-10.20%10.81%39.15%-15.48%-8.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.06% соответственно.

SAIC

1 день
2.53%
1 месяц
5.22%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.09%
1 год
-12.94%
3 года*
-2.01%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.75%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Science Applications International Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SAIC:
SAIC с CACISAIC с TYDSAIC с VOOSAIC с COSTSAIC с HWMSAIC с NOCSAIC с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SAIC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIC
Ранг доходности на риск SAIC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAICSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.53

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

7.27

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAICSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SAIC и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и SPY

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAIC
Science Applications International Corporation		1.52%1.47%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и SPY

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SAICSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-55.19%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-12.05%

-20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.74%

-24.50%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-33.72%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-5.53%

-30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-9.09%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

2.54%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и SPY

Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAICSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.35%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

9.50%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

19.06%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

17.06%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

17.92%

+14.31%