Сравнение SAIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIC или SPY.
Основные характеристики
| SAIC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.67% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 39.86% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 21.04% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.84% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.04 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 12.29% |
| Макс. просадка | -45.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SAIC и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAIC и SPY
С начала года, SAIC показывает доходность 23.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAIC имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции SPY немного отстают с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и SPY
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 0.97% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% | 2.26% | 0.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SAIC и SPY
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и SPY
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.