Сравнение SAIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SAIC и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAIC и SPY
Основные характеристики
SAIC:
-0.48
SPY:
2.12
SAIC:
-0.41
SPY:
2.81
SAIC:
0.92
SPY:
1.39
SAIC:
-0.49
SPY:
3.21
SAIC:
-1.02
SPY:
13.42
SAIC:
13.99%
SPY:
2.01%
SAIC:
29.77%
SPY:
12.78%
SAIC:
-45.92%
SPY:
-55.19%
SAIC:
-29.07%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, SAIC показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.76% соответственно.
SAIC
-2.21%
-2.11%
-10.27%
-15.78%
5.62%
10.01%
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAIC и SPY
SAIC
SPY
Сравнение SAIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и SPY
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.36% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% | 2.26% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SAIC и SPY
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и SPY
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.