Сравнение SAIC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Science Applications International Corporation (SAIC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SAIC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAIC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | -3.00% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SAIC показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.75% против 13.69% соответственно.
SAIC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.75%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIC vs. VTI — Ранг доходности на риск
SAIC
VTI
Сравнение SAIC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAIC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.98 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.52 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.54 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.30 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAIC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.98 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAIC и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и VTI
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.52% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SAIC и VTI
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAIC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -55.45% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -12.30% | -20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.74% | -25.36% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -35.00% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -5.54% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -8.08% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 2.60% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и VTI
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAIC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.48% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 9.75% | +21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 19.02% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.41% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.23% | 18.29% | +13.94% |