PortfoliosLab logo
Сравнение SAIC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIC и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SAIC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
383.16%
941.51%
SAIC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.04

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SAIC:

0.17

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SAIC:

1.03

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.03

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SAIC:

-0.06

COST:

6.51

Индекс Язвы

SAIC:

19.21%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SAIC:

33.12%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SAIC:

-20.21%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIC:

$5.72B

COST:

$441.24B

EPS

SAIC:

$7.24

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

SAIC:

16.55

COST:

57.13

Коэффициент PEG

SAIC:

3.67

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SAIC:

0.76

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SAIC:

3.63

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SAIC:

$7.48B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIC:

$892.00M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SAIC:

$694.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.94% против 23.05% соответственно.


SAIC

С начала года

10.00%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-3.74%

5 лет

9.10%

10 лет

10.94%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIC: -0.04
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIC: 0.17
COST: 2.24
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIC: 1.03
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIC: -0.03
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIC: -0.06
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
1.68
SAIC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и COST

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности COST в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation
1.21%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и COST

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.21%
-9.41%
SAIC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и COST

Текущая волатильность для Science Applications International Corporation (SAIC) составляет 7.19%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что SAIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
10.36%
SAIC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию