PortfoliosLab logo
Сравнение SAIC с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIC и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SAIC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.73%
15.52%
SAIC
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.89

COST:

1.91

Коэф-т Сортино

SAIC:

-0.99

COST:

2.50

Коэф-т Омега

SAIC:

0.83

COST:

1.34

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.74

COST:

3.68

Коэф-т Мартина

SAIC:

-1.59

COST:

8.53

Индекс Язвы

SAIC:

17.04%

COST:

4.44%

Дневная вол-ть

SAIC:

30.55%

COST:

19.80%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SAIC:

-34.54%

COST:

-5.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIC:

$4.93B

COST:

$453.54B

EPS

SAIC:

$5.96

COST:

$17.03

Цена/прибыль

SAIC:

16.91

COST:

59.99

PEG коэффициент

SAIC:

3.67

COST:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

SAIC:

$5.64B

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIC:

$660.00M

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

SAIC:

$522.00M

COST:

$12.25B

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.00% против 23.54% соответственно.


SAIC

С начала года

-9.75%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-21.73%

1 год

-27.32%

5 лет

6.28%

10 лет

8.00%

COST

С начала года

11.63%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

15.52%

1 год

37.35%

5 лет

31.74%

10 лет

23.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.891.91
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.992.50
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.34
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.743.68
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.598.53
SAIC
COST

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.89
1.91
SAIC
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и COST

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности COST в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation
1.47%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.45%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и COST

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-34.54%
-5.12%
SAIC
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и COST

Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.74%
6.43%
SAIC
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию