PortfoliosLab logo
Сравнение SAIC с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAIC и HWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SAIC и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.35%
600.64%
SAIC
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAIC:

-0.12

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

SAIC:

0.05

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

SAIC:

1.01

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

SAIC:

-0.11

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

SAIC:

-0.21

HWM:

20.92

Индекс Язвы

SAIC:

19.26%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

SAIC:

33.13%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

SAIC:

-45.92%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

SAIC:

-20.77%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIC:

$5.76B

HWM:

$54.91B

EPS

SAIC:

$7.17

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

SAIC:

16.92

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

SAIC:

3.67

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

SAIC:

0.77

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

SAIC:

3.63

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

SAIC:

$7.48B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIC:

$892.00M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

SAIC:

$694.00M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.


SAIC

С начала года

9.22%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-5.16%

5 лет

8.60%

10 лет

11.16%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAIC и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAIC
Ранг риск-скорректированной доходности SAIC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAIC c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAIC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAIC: -0.12
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино SAIC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAIC: 0.05
HWM: 3.50
Коэффициент Омега SAIC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAIC: 1.01
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара SAIC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAIC: -0.11
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина SAIC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAIC: -0.21
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
2.69
SAIC
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и HWM

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HWM в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAIC
Science Applications International Corporation
1.22%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%2.26%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAIC и HWM

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.77%
-2.60%
SAIC
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и HWM

Текущая волатильность для Science Applications International Corporation (SAIC) составляет 7.28%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что SAIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.28%
19.97%
SAIC
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIC и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию