PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAIC с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAIC с HWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAIC (Science Applications International Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. SAIC operates in Information Technology Services (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SAIC returned 9.19%/yr vs 31.86%/yr for HWM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAIC и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Science Applications International Corporation (SAIC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAIC показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 9.19% против 31.86% соответственно.

SAIC

1 день
1.21%
1 месяц
18.45%
С начала года
14.80%
6 месяцев
32.02%
1 год
12.50%
3 года*
5.54%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.19%

HWM

1 день
-0.83%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.39%
6 месяцев
28.10%
1 год
44.37%
3 года*
77.12%
5 лет*
48.28%
10 лет*
31.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAIC и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAIC
Science Applications International Corporation		14.80%-8.73%-9.04%13.58%34.95%-10.20%10.81%39.15%-15.48%-8.18%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		21.39%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between SAIC and HWM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SAIC and HWM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAIC:

$5.05B

HWM:

$100.20B

EPS

SAIC:

$8.85

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

SAIC:

12.97

HWM:

57.70

Коэффициент PEG

SAIC:

0.79

HWM:

0.98

Коэффициент P/S

SAIC:

0.72

HWM:

11.67

Коэффициент P/B

SAIC:

3.55

HWM:

18.15

Общая выручка (12 мес.)

SAIC:

$7.29B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAIC:

$912.00M

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

SAIC:

$691.00M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Science Applications International Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с SAIC:
SAIC с CACISAIC с TYDSAIC с VOOSAIC с COSTSAIC с SPYSAIC с NOCSAIC с VTI
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

SAIC vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAIC
Ранг доходности на риск SAIC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAIC c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAICHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.46

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.15

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.81

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

8.10

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAIC vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAIC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAIC и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAICHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.46

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.52

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SAIC и HWM

Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAICHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-88.30%

+42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-15.89%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.74%

-19.41%

-26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.74%

-23.19%

-22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.92%

-64.81%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-9.12%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-31.02%

+18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.94%

5.49%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAIC и HWM

Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAICHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

11.35%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

24.03%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

30.55%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

32.03%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

39.78%

-7.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAIC и HWM

Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности HWM в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
SAIC
Science Applications International Corporation		1.29%1.47%1.32%1.19%1.33%1.77%1.56%1.63%1.95%1.62%1.46%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAIC и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
1.91B
2.31B
(SAIC) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAIC и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Science Applications International Corporation и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
13.1%
36.9%
Активы портфеля
SAIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 249.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

SAIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

SAIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

SAIC and HWM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIC has higher volatility (12.62%) compared to HWM (11.35%). In terms of maximum drawdown, SAIC dropped -45.92% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAIC и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор