Сравнение SAIC с NOC
SAIC (Science Applications International Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. SAIC operates in Information Technology Services (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SAIC returned 8.75%/yr vs 11.57%/yr for NOC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SAIC и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIC показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции SAIC уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 8.75% против 11.57% соответственно.
SAIC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 23.80%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 12.87%
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $424.31M | $483.41M | $521.03M | |
| $51.73M | $47.26M | $60.07M |
Сравнение доходности по годам SAIC и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 20.77% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between SAIC and NOC is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SAIC:
$5.09B
NOC:
$79.20B
SAIC:
$8.91
NOC:
$31.48
SAIC:
13.50
NOC:
17.71
SAIC:
0.82
NOC:
2.61
SAIC:
0.75
NOC:
1.86
SAIC:
3.72
NOC:
4.44
SAIC:
$7.29B
NOC:
$42.89B
SAIC:
$912.00M
NOC:
$8.60B
SAIC:
$691.00M
NOC:
$6.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIC vs. NOC — Ранг доходности на риск
SAIC
NOC
Сравнение SAIC c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Science Applications International Corporation (SAIC) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIC | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.12 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.24 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIC и NOC
Максимальная просадка SAIC за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIC и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIC | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -71.12% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -35.13% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.74% | -35.13% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.74% | -35.13% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -36.38% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -27.10% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -18.44% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.10% | 16.83% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIC и NOC
Science Applications International Corporation (SAIC) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SAIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIC | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.93% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 20.54% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 26.13% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 25.67% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 25.65% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIC и NOC
Дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности NOC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
SAIC Science Applications International Corporation | 1.23% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIC и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Science Applications International Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIC и NOC
SAIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 249.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
SAIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SAIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
SAIC and NOC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIC has higher volatility (7.78%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, SAIC dropped -45.92% vs NOC's -71.12%.
SAIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIC и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор