PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYD с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

TYD и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -4.46% против 13.30% соответственно.

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий TYD и QQQE

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

TYD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.13

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.14

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.59

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.69

-0.63

Корреляция

Корреляция между TYD и QQQE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и QQQE

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TYD и QQQE

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

TYDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-32.14%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.74%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-32.14%

-27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-32.14%

-32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.93%

-6.45%

-51.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-5.22%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.16%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и QQQE

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 5.53% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.64%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.05%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

20.47%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

20.32%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.71%

-0.24%