Сравнение TYD с QQQE
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности TYD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -5.35% против 14.91% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам TYD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Correlation
The correlation between TYD and QQQE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | -0.09 |
The correlation between TYD and QQQE shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TYD
QQQE
Сравнение TYD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.27 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.47 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и QQQE
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -32.14% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.41% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -21.38% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -32.14% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -32.14% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -3.35% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -5.14% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 2.86% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и QQQE
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.96% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 12.91% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 15.82% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.58% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.74% | -0.54% |
Сравнение комиссий TYD и QQQE
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и QQQE
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and QQQE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (4.96%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs QQQE's -32.14%.
On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -5.35% for TYD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.57% for QQQE.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while QQQE is Nasdaq-100. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор