PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.


TYD

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-7.44%
1 год
-1.23%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
-5.35%

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и NVDU


2026 (YTD)202520242023
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-7.44%11.68%-13.89%8.70%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between TYD and NVDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

TYD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYDNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.37

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.76

-0.96

TYD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и NVDU

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и NVDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-67.27%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-42.27%

+28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-26.13%

-33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-19.16%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

20.73%

-14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

22.33%

-18.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

55.02%

-44.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

71.10%

-57.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

90.66%

-67.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

90.66%

-70.46%

Сравнение комиссий TYD и NVDU

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и NVDU

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NVDU в 5.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.33%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы


TYD and NVDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -1.23% for TYD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.33% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор