Сравнение TYD с NVDU
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TYD is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TYD returned -1.23% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TYD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | 8.70% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TYD and NVDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TYD
NVDU
Сравнение TYD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.76 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и NVDU
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, примерно равная максимальной просадке NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -67.27% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -42.27% | +28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -26.13% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -19.16% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 20.73% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 22.33% | -18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 55.02% | -44.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 71.10% | -57.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 90.66% | -67.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 90.66% | -70.46% |
Сравнение комиссий TYD и NVDU
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и NVDU
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and NVDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -1.23% for TYD. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.33% for TYD.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор