PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TYD returned -13.19%/yr vs 10.57%/yr for HIBL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности TYD и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%-2.64%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between TYD and HIBL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.04

The correlation between TYD and HIBL shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и HIBL

Секторы
TYD
HIBL

Финансовые услуги

21.2%
12.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

TYD
21.2%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

TYD

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

TYD

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

HIBL
0.6%

Энергетика

TYD

-

HIBL
2.2%

Здравоохранение

TYD

-

HIBL
2.9%

Промышленность

TYD

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

TYD

-

HIBL

-

Технологии

TYD

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

TYD

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

TYD vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.19

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.01

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

7.25

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

25.38

-25.58

TYD vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и HIBL

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-88.27%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-31.39%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-69.66%

+45.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-81.58%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-10.19%

-48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-44.05%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

8.96%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

34.70%

-30.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

57.54%

-47.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

71.43%

-57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

83.04%

-60.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

92.32%

-71.96%

Сравнение комиссий TYD и HIBL

TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и HIBL

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности HIBL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and HIBL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs -13.19% for TYD. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs -13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.28% for HIBL.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while HIBL is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор