PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с GUSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.12%/yr vs -36.52%/yr for GUSH. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности TYD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -5.12% против -36.52% соответственно.

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between TYD and GUSH is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.21

The correlation between TYD and GUSH shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и GUSH

Секторы
TYD
GUSH

Финансовые услуги

21.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.2%
GUSH

-

Сырьевые материалы

TYD

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

TYD

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

TYD

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

TYD

-

GUSH

-

Энергетика

TYD

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

TYD

-

GUSH

-

Промышленность

TYD

-

GUSH

-

Недвижимость

TYD

-

GUSH

-

Технологии

TYD

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

TYD

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

TYD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.89

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.40

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.72

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

3.77

-3.98

TYD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и GUSH

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-99.98%

+35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-28.94%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-63.59%

+38.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-73.64%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-99.94%

+35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-99.80%

+40.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-92.90%

+70.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

13.16%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

18.07%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

44.41%

-34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

56.06%

-42.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

68.35%

-45.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

93.58%

-73.22%

Сравнение комиссий TYD и GUSH

TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и GUSH

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GUSH в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and GUSH have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.12% vs -36.52% for GUSH. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.12% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.55% for GUSH.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор