PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, TYD returned 0.51% vs 26.92% for FNGU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности TYD и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

TYD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-6.67%
1 год
0.51%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-5.21%

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и FNGU

2026 (YTD)2025
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.06%10.36%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between TYD and FNGU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between TYD and FNGU shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и FNGU

Секторы
TYD
FNGU

Финансовые услуги

21.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.2%
FNGU

-

Сырьевые материалы

TYD

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

TYD

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

FNGU

-

Энергетика

TYD

-

FNGU

-

Здравоохранение

TYD

-

FNGU

-

Промышленность

TYD

-

FNGU

-

Недвижимость

TYD

-

FNGU

-

Технологии

TYD

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

TYD

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

TYD vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYDFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.45

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

1.09

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYD vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYDFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.10

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TYD и FNGU

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-61.30%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-59.55%

+46.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.61%

-25.15%

-34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-22.20%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

24.72%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.20%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

25.34%

-21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

48.90%

-39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

60.41%

-46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

79.70%

-56.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

79.70%

-59.34%

Сравнение комиссий TYD и FNGU

TYD берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и FNGU

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and FNGU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs 0.51% for TYD. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for FNGU.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while FNGU is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор