PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с ERX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.12%/yr vs -9.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 1.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYD и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 59.95%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -5.12% против -9.35% соответственно.

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TYD and ERX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.26

The correlation between TYD and ERX shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и ERX

Секторы
TYD
ERX

Финансовые услуги

21.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.2%
ERX

-

Сырьевые материалы

TYD

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

TYD

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TYD

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TYD

-

ERX

-

Энергетика

TYD

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

TYD

-

ERX

-

Промышленность

TYD

-

ERX

-

Недвижимость

TYD

-

ERX

-

Технологии

TYD

-

ERX

-

Коммунальные услуги

TYD

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TYD vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.72

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.19

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.04

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

7.87

-8.07

TYD vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и ERX

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-99.54%

+35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-23.34%

+9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-42.34%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-46.90%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-98.59%

+34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-91.93%

+32.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-67.06%

+45.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

9.00%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

14.44%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

33.89%

-24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

41.24%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

52.06%

-29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

69.11%

-48.75%

Сравнение комиссий TYD и ERX

И TYD, и ERX имеют комиссию равную 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и ERX

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ERX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and ERX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, TYD leads with -5.12% vs -9.35% for ERX. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TYD has performed better with a -5.12% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD and ERX have the same expense ratio: 1.09% per year.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.68% for ERX.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while ERX is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%).

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор