Сравнение TYD с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
TYD и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYD и EEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYD и EEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | -9.92% | -43.35% | -8.08% | -13.08% | 37.05% | -4.99% | -48.93% | -30.87% | 24.06% | -49.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -4.44% против -20.76% соответственно.
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
EEV
- 1 день
- -7.55%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -20.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYD и EEV
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.
Доходность на риск
TYD vs. EEV — Ранг доходности на риск
TYD
EEV
Сравнение TYD c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | EEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -1.12 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -1.76 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.70 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.98 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.12 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.51 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.45 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TYD и EEV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и EEV
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EEV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.80% | 5.40% | 4.45% | 3.45% | 0.27% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYD и EEV
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYD | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -99.83% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -64.05% | +53.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -73.95% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -92.81% | +28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -99.80% | +41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -92.94% | +71.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 45.95% | -40.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и EEV
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYD | EEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 21.55% | -16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 30.23% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 40.32% | -24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 37.24% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 40.75% | -20.28% |