PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYD с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYD и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYD и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.07%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-9.92%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции TYD превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -4.44% против -20.76% соответственно.


TYD

1 день
0.45%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-0.42%
3 года*
-5.91%
5 лет*
-11.66%
10 лет*
-4.44%

EEV

1 день
-7.55%
1 месяц
17.84%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-44.96%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий TYD и EEV

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EEV в 0.95%.


Доходность на риск

TYD vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYDEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-1.12

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

-1.76

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.70

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-0.98

+1.07

TYD vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EEV равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYDEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-1.12

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.45

+0.51

Корреляция

Корреляция между TYD и EEV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и EEV

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EEV в 4.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.12%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.80%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYD и EEV

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


TYDEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-99.83%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-64.05%

+53.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

-73.95%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

-92.81%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-99.80%

+41.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-92.94%

+71.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

45.95%

-40.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и EEV

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 5.53%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYDEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

21.55%

-16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

30.23%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

40.32%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

37.24%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

40.75%

-20.28%