PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EEV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEV с GGLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EEV (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - EEV tracks the MSCI Emerging Markets Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EEV returned -29.70%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EEV charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности EEV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.

EEV

1 день
4.65%
1 месяц
12.17%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-34.75%
1 год
-48.40%
3 года*
-29.70%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-21.92%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEV и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		-34.75%-43.35%-8.08%-13.08%-4.32%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between EEV and GGLL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.43

Сравнение распределения секторов EEV и GGLL

Секторы
EEV
GGLL

Технологии

43.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Финансовые услуги

7.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
100.0%

Энергетика

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EEV
43.6%
GGLL

-

Потребительский циклический сектор

EEV
8.1%
GGLL

-

Финансовые услуги

EEV
7.2%
GGLL

-

Промышленность

EEV
6.2%
GGLL

-

Сырьевые материалы

EEV
6.1%
GGLL

-

Коммуникационные услуги

EEV
5.7%
GGLL
100.0%

Энергетика

EEV
3.3%
GGLL

-

Потребительский защитный сектор

EEV
2.7%
GGLL

-

Здравоохранение

EEV
2.5%
GGLL

-

Коммунальные услуги

EEV
2.0%
GGLL

-

Недвижимость

EEV
0.9%
GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EEV:
EEV с EFUEEV с SHRTEEV с ULEEEV с UJBEEV с SSGVXEEV с USTEEV с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

EEV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEV
Ранг доходности на риск EEV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EEVGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.52

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
3.92

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.47

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.59

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.06

-17.51

EEV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EEV и GGLL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-52.81%

-47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.51%

-38.39%

-20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-52.81%

-24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-25.15%

-74.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.03%

-15.36%

-77.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

13.33%

+20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) составляет 20.16%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что EEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

21.63%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.69%

44.92%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

60.88%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.95%

56.45%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

56.45%

-14.87%

Сравнение комиссий EEV и GGLL

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и GGLL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности GGLL в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets		7.18%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEV and GGLL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to EEV (20.16%). In terms of maximum drawdown, EEV dropped -99.88% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -29.70% for EEV. On fees, EEV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EEV has been the lower-risk option at 20.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

EEV has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 4.25% for GGLL.

EEV tracks MSCI Emerging Markets Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EEV and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEV и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор