PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEV с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEV и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEV и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%-3.24%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, EEV показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий EEV и GGLL

EEV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

EEV vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEV c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEVGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

3.24

-4.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.79

3.58

-5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.37

-6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

19.61

-20.60

EEV vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEV на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEV и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEVGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

3.24

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.80

-1.24

Корреляция

Корреляция между EEV и GGLL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEV и GGLL

Дивидендная доходность EEV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEV и GGLL

Максимальная просадка EEV за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEV и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


EEVGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-52.81%

-47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.05%

-38.39%

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-27.39%

-72.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.94%

-15.51%

-77.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.09%

10.52%

+35.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EEV и GGLL

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.43% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEVGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

19.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

39.89%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

61.32%

-20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

55.21%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

55.21%

-14.47%