Сравнение TYD с DBE
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TYD returned -5.35%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TYD и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции TYD уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -5.35% против 11.45% соответственно.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TYD и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between TYD and DBE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
Over the past year, the inverse relationship between TYD and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. DBE — Ранг доходности на риск
TYD
DBE
Сравнение TYD c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.34 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.00 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и DBE
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -86.69% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -24.72% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -24.72% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -38.74% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -60.84% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -36.07% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -57.19% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 8.26% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и DBE
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.31%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.68% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 32.70% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 35.99% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 29.88% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 28.39% | -8.19% |
Сравнение комиссий TYD и DBE
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и DBE
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and DBE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -5.35% for TYD. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.29% for DBE.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while DBE is Oil & Gas. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор