Сравнение TYA с ZROZ
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -7.49%/yr for ZROZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYA и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 1.19%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -11.95%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам TYA и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 1.19% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | 3.25% |
Correlation
The correlation between TYA and ZROZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between TYA and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
TYA
ZROZ
Сравнение TYA c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.50 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и ZROZ
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -62.93% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.02% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -28.62% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -59.02% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -24.15% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.40% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и ZROZ
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеют волатильность 3.58% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.75% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 15.73% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 23.83% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.03% | -1.53% |
Сравнение комиссий TYA и ZROZ
И TYA, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и ZROZ
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZROZ в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.03% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and ZROZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to ZROZ (3.56%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs ZROZ's -62.93%.
On 3-year performance, TYA leads with -1.87% vs -7.49% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -1.87% return vs -7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.88% for TYA.
They also come from different issuers: Simplify and PIMCO.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор