PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.


TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
10 лет*

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и ZROZ


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%5.63%

Correlation

The correlation between TYA and ZROZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between TYA and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

TYA vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина

ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYAZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.28

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

0.64

-0.15

TYA vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYAZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.09

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TYA и ZROZ

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и ZROZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYAZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-62.93%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.02%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-28.62%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-59.93%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-24.04%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.12%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и ZROZ

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 4.11%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYAZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.46%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.54%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

16.25%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

23.90%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.06%

-1.49%

Сравнение комиссий TYA и ZROZ

И TYA, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и ZROZ

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы


TYA and ZROZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to TYA (4.11%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs ZROZ's -62.93%.

On 3-year performance, TYA leads with -2.45% vs -7.39% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYA has performed better with a -2.45% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.87% for TYA.

They also come from different issuers: Simplify and PIMCO.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор