Сравнение TYA с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
TYA и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -23.44% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и SVIX
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
TYA vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TYA
SVIX
Сравнение TYA c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.28 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.43 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.98 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.28 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TYA и SVIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -79.30% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -49.47% | +40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -68.36% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -30.30% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 21.63% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.09%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 29.75% | -24.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 47.54% | -38.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 74.65% | -60.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 67.23% | -46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 67.23% | -46.41% |