Сравнение TYA с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
TYA и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или SVIX.
Корреляция
Корреляция между TYA и SVIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVIX
Основные характеристики
TYA:
0.60
SVIX:
-0.82
TYA:
0.97
SVIX:
-1.07
TYA:
1.11
SVIX:
0.82
TYA:
0.21
SVIX:
-0.92
TYA:
1.14
SVIX:
-1.70
TYA:
9.05%
SVIX:
40.78%
TYA:
17.22%
SVIX:
84.91%
TYA:
-51.15%
SVIX:
-75.10%
TYA:
-39.06%
SVIX:
-75.10%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -50.22%.
TYA
13.07%
6.25%
1.67%
9.52%
N/A
N/A
SVIX
-50.22%
-44.31%
-49.86%
-67.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и SVIX
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYA и SVIX
TYA
SVIX
Сравнение TYA c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.24% | 4.84% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SVIX в -75.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.03%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 40.20%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.