PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и SVIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.02%
-15.73%
TYA
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

SVIX:

-0.74

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

SVIX:

-0.87

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

SVIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

SVIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

SVIX:

-1.52

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

SVIX:

44.60%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

SVIX:

91.55%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

SVIX:

-79.30%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

SVIX:

-75.08%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -50.18%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-37.36%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и SVIX

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.34
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
SVIX: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.74
TYA
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SVIX

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SVIX

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.10%
-75.08%
TYA
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SVIX

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 6.60%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 52.79%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
52.79%
TYA
SVIX