Сравнение TYA с SVIX
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TYA is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -0.55%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TYA charges 0.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
TYA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.56%
- С начала года
- -6.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.40%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $208.32K | $283.96K | $670.87K |
Сравнение доходности по годам TYA и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.16% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -22.44% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between TYA and SVIX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TYA
SVIX
Сравнение TYA c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.15 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.25 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -79.30% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -42.69% | +30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -79.30% | +60.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -50.64% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -32.45% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 15.03% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.31%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 14.32% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 42.55% | -32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 55.61% | -43.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 65.73% | -45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 65.73% | -45.39% |
Сравнение комиссий TYA и SVIX
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.69% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and SVIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (14.32%) compared to TYA (3.31%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, TYA leads with -0.55% vs -1.85% for SVIX. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -0.55% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TYA has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for SVIX.
TYA is categorized as Government Bonds, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор