Сравнение TYA с SVIX
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TYA is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -22.44% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between TYA and SVIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TYA
SVIX
Сравнение TYA c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.32 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.76 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -79.30% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -42.69% | +30.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -79.30% | +57.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -56.20% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -31.87% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 14.93% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 16.67% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 43.44% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 55.33% | -42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 66.26% | -45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 66.26% | -45.76% |
Сравнение комиссий TYA и SVIX
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and SVIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, TYA leads with -1.87% vs -5.66% for SVIX. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -1.87% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for SVIX.
TYA is categorized as Government Bonds, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Simplify and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор