PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strate...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

27 сент. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TYA составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TYA с TUA TYA с RINF TYA с TLT TYA с IEF TYA с PFIX TYA с SVOL TYA с SVIX TYA с BUCK TYA с SPY TYA с VTIP
Популярные сравнения:
TYA с TUA TYA с RINF TYA с TLT TYA с IEF TYA с PFIX TYA с SVOL TYA с SVIX TYA с BUCK TYA с SPY TYA с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.37%
23.98%
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF показал доход в 12.58% с начала года и 9.87% за последние 12 месяцев.


TYA

С начала года

12.58%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-1.62%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TYA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%6.48%1.00%3.63%12.58%
2024-0.77%-5.62%1.14%-8.47%3.94%3.17%7.04%1.95%2.85%-9.40%1.87%-6.17%-9.64%
20238.08%-9.34%10.60%1.36%-4.56%-5.70%-2.01%-2.46%-8.89%-5.24%10.60%8.37%-2.22%
2022-5.93%-1.32%-12.11%-9.10%2.29%-2.78%6.54%-10.31%-11.77%-3.50%8.37%-4.06%-37.62%
20210.55%-2.51%2.31%-0.97%-0.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TYA составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
TYA: 0.59
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.95
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TYA: 1.11
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TYA: 0.21
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TYA: 1.12
^GSPC: 1.15

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.25
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.58$0.59$0.61$0.34$0.03

Дивидендный доход

4.26%4.84%4.29%2.24%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.00$0.10
2024$0.05$0.05$0.01$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.04$0.05$0.05$0.07$0.59
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.11$0.61
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.06$0.06$0.05$0.05$0.34
2021$0.01$0.01$0.02$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.33%
-12.17%
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.15%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 39.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.15%4 окт. 2021 г.51519 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
7.38%
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab