- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $64M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 23K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $283.96K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) снизился на 6.2% с начала года. Текущая цена акции TYA — $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) показал доход в -6.16% с начала года и -4.71% за последние 12 месяцев.
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.56%
- С начала года
- -6.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.73%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TYA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.93% | 5.55% | -6.44% | -1.22% | -0.85% | 0.05% | -3.90% | 1.84% | -6.16% | ||||
| 2025 | 1.02% | 6.48% | 1.00% | 3.19% | -3.81% | 3.76% | -2.59% | 4.36% | 0.15% | 0.95% | 2.19% | -2.65% | 14.38% |
| 2024 | -0.77% | -5.62% | 1.14% | -8.47% | 3.94% | 3.17% | 7.04% | 1.95% | 2.85% | -9.40% | 1.87% | -6.17% | -9.63% |
| 2023 | 8.08% | -9.34% | 10.60% | 1.36% | -4.56% | -5.70% | -2.01% | -2.46% | -8.89% | -5.24% | 10.60% | 8.38% | -2.23% |
| 2022 | -5.93% | -1.31% | -12.12% | -9.10% | 2.30% | -2.78% | 6.54% | -10.31% | -11.77% | -3.50% | 8.36% | -4.06% | -37.62% |
| 2021 | 0.42% | -2.51% | 2.31% | -0.97% | -0.80% |
Метрики бенчмарка
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF has an annualized alpha of -9.69%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2021.
- This ETF participated in 107.85% of S&P 500 Index downside but only 24.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.69%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.35%
- Участие в снижении
- 107.85%
Комиссия
Комиссия TYA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYA имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.58 | -11.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.52 | $0.59 | $0.61 | $0.34 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.09 | $0.52 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.59 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.61 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.34 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.15%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 42.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.15%окт. 2023 г. | 2y 15d | — | 4y 10moокт. 2021 г. - сейчас | — |
-0.12%сент. 2021 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| TYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -56.78% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.10% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -18.90% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.17% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -10.69% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.14% | +3.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYA
Добавьте Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYA