- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 27 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) снизился на 5.1% с начала года. Текущая цена акции TYA — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) показал доход в -5.08% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев.
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.74%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TYA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.93% | 5.55% | -6.44% | -1.22% | -0.85% | -0.94% | -5.08% | ||||||
| 2025 | 1.02% | 6.48% | 1.00% | 3.19% | -3.81% | 3.76% | -2.59% | 4.36% | 0.15% | 0.95% | 2.19% | -2.65% | 14.38% |
| 2024 | -0.77% | -5.62% | 1.14% | -8.47% | 3.94% | 3.17% | 7.04% | 1.95% | 2.85% | -9.40% | 1.87% | -6.17% | -9.63% |
| 2023 | 8.08% | -9.34% | 10.60% | 1.36% | -4.56% | -5.70% | -2.01% | -2.46% | -8.89% | -5.24% | 10.60% | 8.38% | -2.23% |
| 2022 | -5.93% | -1.31% | -12.12% | -9.10% | 2.30% | -2.78% | 6.54% | -10.31% | -11.77% | -3.50% | 8.36% | -4.06% | -37.62% |
| 2021 | 0.55% | -2.51% | 2.31% | -0.97% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF has an annualized alpha of -9.70%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2021.
- This ETF participated in 107.92% of S&P 500 Index downside but only 23.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.70%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.72%
- Участие в снижении
- 107.92%
Комиссия
Комиссия TYA составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYA имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.93 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 13.52 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.52 | $0.59 | $0.61 | $0.34 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.09 | $0.52 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.59 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.61 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.34 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF показал максимальную просадку в 51.15%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF составляет 41.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.15%окт. 2023 г. | 2y 15d | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -56.78% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.10% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -18.90% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -0.74% | -40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -10.72% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.97% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYA
Добавьте Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYA