Сравнение TYA с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TYA и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или PFIX.
Основные характеристики
| TYA | PFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.62% | 22.93% |
| Дох-ть за 1 год | 7.04% | -10.78% |
| Дох-ть за 3 года | -16.78% | 29.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | -0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | -0.63 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 17.13% |
| Дневная вол-ть | 18.08% | 40.99% |
| Макс. просадка | -51.15% | -39.52% |
| Текущая просадка | -44.32% | -22.80% |
Корреляция
Корреляция между TYA и PFIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TYA и PFIX
С начала года, TYA показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 22.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и PFIX
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и PFIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PFIX в 69.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.91% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 69.37% | 80.99% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и PFIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.12%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.