PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и PFIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.12%
141.39%
TYA
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью 1.98%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и PFIX

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%
График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.25
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.14
TYA
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и PFIX

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PFIX в 3.57%


TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и PFIX

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.05%
-12.95%
TYA
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 6.60%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
16.25%
TYA
PFIX