Сравнение TYA с PFIX
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.67%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности TYA и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
TYA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.68% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -5.80% |
Correlation
The correlation between TYA and PFIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | -0.73 |
The correlation between TYA and PFIX shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TYA
PFIX
Сравнение TYA c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.81 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и PFIX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -36.17% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -25.64% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -36.17% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -17.60% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -17.21% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 17.38% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.96%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 8.90% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 21.99% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 29.10% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 38.53% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 38.16% | -17.74% |
Сравнение комиссий TYA и PFIX
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и PFIX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and PFIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to TYA (3.96%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs -1.67% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 3.74% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.50% for PFIX.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор