Сравнение TYA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TYA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TLT.
Основные характеристики
| TYA | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.78% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.26% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | -17.29% | -12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 15.09% |
| Макс. просадка | -51.15% | -48.35% |
| Текущая просадка | -43.82% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между TYA и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TLT
С начала года, TYA показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TLT
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TLT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.87% | 4.29% | 2.24% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TLT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TLT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 5.08% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.