Сравнение TYA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TYA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TLT.
Корреляция
Корреляция между TYA и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TLT
Основные характеристики
TYA:
0.70
TLT:
0.28
TYA:
1.12
TLT:
0.48
TYA:
1.13
TLT:
1.06
TYA:
0.25
TLT:
0.09
TYA:
1.32
TLT:
0.53
TYA:
9.15%
TLT:
7.52%
TYA:
17.22%
TLT:
14.42%
TYA:
-51.15%
TLT:
-48.35%
TYA:
-41.05%
TLT:
-41.08%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.84%.
TYA
9.38%
1.30%
3.11%
13.58%
N/A
N/A
TLT
2.84%
-1.03%
-1.48%
4.94%
-9.78%
-0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TLT
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYA и TLT
TYA
TLT
Сравнение TYA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TLT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.32% | 4.84% | 4.29% | 2.24% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TLT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TLT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.