PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с TLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -1.89%/yr for TLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYA и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.13%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-6.59%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.77%4.25%-8.05%2.77%-31.23%1.74%

Correlation

The correlation between TYA and TLT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between TYA and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPYTYA с SVOL
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

TYA vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYATLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.41

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.66

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.51

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.22

-1.42

TYA vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и TLT

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYATLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-48.35%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.58%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-19.18%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-39.82%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-13.87%

-22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.18%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TLT

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYATLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.20%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.62%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

9.48%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

15.82%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

14.88%

+5.62%

Сравнение комиссий TYA и TLT

И TYA, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TLT

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.54%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and TLT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to TLT (2.20%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, TYA leads with -1.87% vs -1.89% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYA has performed better with a -1.87% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.88% for TYA.

They also come from different issuers: Simplify and iShares.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор