Сравнение TYA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TYA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TLT.
Корреляция
Корреляция между TYA и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TLT
Основные характеристики
TYA:
-0.37
TLT:
-0.32
TYA:
-0.41
TLT:
-0.36
TYA:
0.95
TLT:
0.96
TYA:
-0.13
TLT:
-0.10
TYA:
-0.68
TLT:
-0.65
TYA:
9.47%
TLT:
7.01%
TYA:
17.27%
TLT:
14.03%
TYA:
-51.15%
TLT:
-48.35%
TYA:
-45.56%
TLT:
-42.42%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.49%.
TYA
1.03%
1.03%
-12.58%
-9.36%
N/A
N/A
TLT
0.49%
0.49%
-9.16%
-7.29%
-7.35%
-1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TLT
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYA и TLT
TYA
TLT
Сравнение TYA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TLT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.64% | 4.84% | 4.29% | 2.24% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TLT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TLT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.