Сравнение TYA с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
TYA и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -2.29% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TUA
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. TUA — Ранг доходности на риск
TYA
TUA
Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.09 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.08 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.10 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.29 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.08 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TYA и TUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TUA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TUA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -15.85% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -6.04% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -8.17% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -8.35% | -27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.12% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TUA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.08% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 4.61% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 7.65% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 10.93% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 10.93% | +9.89% |