PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с TUA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs -0.88%/yr for TUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.

Доходность

Сравнение доходности TYA и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.38%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUA

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и TUA

2026 (YTD)2025202420232022
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-2.29%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.38%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%

Correlation

The correlation between TYA and TUA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between TYA and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYA и TUA

Секторы
TYA
TUA

Финансовые услуги

24.7%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYA
24.7%
TUA
13.6%

Сырьевые материалы

TYA

-

TUA

-

Коммуникационные услуги

TYA

-

TUA

-

Потребительский циклический сектор

TYA

-

TUA

-

Потребительский защитный сектор

TYA

-

TUA

-

Энергетика

TYA

-

TUA

-

Здравоохранение

TYA

-

TUA

-

Промышленность

TYA

-

TUA

-

Недвижимость

TYA

-

TUA

-

Технологии

TYA

-

TUA

-

Коммунальные услуги

TYA

-

TUA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPYTYA с BUCK
Часто сравнивают с TUA:
TUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с RINFTUA с UTWOTUA с VGUS

Доходность на риск

TYA vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYATUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.26

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.33

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.27

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-0.71

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYATUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.26

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.13

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TYA и TUA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYATUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-15.85%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-6.68%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-9.14%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-10.05%

-31.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-8.37%

-27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.53%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TUA

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYATUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.95%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

4.84%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

6.85%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

10.76%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

10.76%

+9.81%

Сравнение комиссий TYA и TUA

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TUA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TUA в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.56%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TYA and TUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to TUA (1.95%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, TUA leads with -0.88% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUA has performed better with a -0.88% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.56% for TUA.

TYA is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.16% for TUA.

TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор