PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с TUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и TUA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TYA и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-1.19%
TYA
TUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

TUA:

1.10

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

TUA:

1.66

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

TUA:

1.20

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

TUA:

0.61

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

TUA:

2.09

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

TUA:

4.66%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

TUA:

8.85%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

TUA:

-15.85%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

TUA:

-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью 5.49%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TUA

С начала года

5.49%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

3.43%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и TUA

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и TUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
TUA: 1.10
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
TUA: 1.66
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
TUA: 1.20
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.49
TUA: 0.61
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
TUA: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа TUA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
1.10
TYA
TUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TUA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TUA в 4.56%


TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
4.56%5.19%4.83%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и TUA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-6.52%
TYA
TUA

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TUA

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
3.42%
TYA
TUA