Сравнение TYA с TUA
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.29%/yr vs 0.02%/yr for TUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
TYA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.65% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -0.51% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between TYA and TUA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between TYA and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. TUA — Ранг доходности на риск
TYA
TUA
Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.49 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.23 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и TUA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -15.85% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -7.37% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -9.14% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.61% | -10.22% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -8.39% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.96% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TUA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.76% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 5.31% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 7.02% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 10.75% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 10.75% | +9.76% |
Сравнение комиссий TYA и TUA
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TUA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TUA в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TYA and TUA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYA has higher volatility (3.98%) compared to TUA (2.76%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, TUA leads with 0.02% vs -1.29% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUA has performed better with a 0.02% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
TYA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.56% for TUA.
TYA is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.16% for TUA.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор