Сравнение TYA с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
TYA и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TUA.
Корреляция
Корреляция между TYA и TUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TUA
Основные характеристики
TYA:
-0.55
TUA:
-0.40
TYA:
-0.67
TUA:
-0.49
TYA:
0.92
TUA:
0.94
TYA:
-0.19
TUA:
-0.23
TYA:
-1.13
TUA:
-0.68
TYA:
8.30%
TUA:
5.36%
TYA:
17.02%
TUA:
9.22%
TYA:
-51.15%
TUA:
-15.85%
TYA:
-45.86%
TUA:
-11.93%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у TUA с доходностью -4.19%.
TYA
-9.22%
-1.70%
-4.06%
-8.97%
N/A
N/A
TUA
-4.19%
0.05%
1.15%
-4.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TUA
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TUA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности TUA в 5.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.07% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 5.28% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TUA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TUA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.