Сравнение TYA с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
TYA и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TUA.
Основные характеристики
| TYA | TUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.73% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.81% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 11.01% |
| Макс. просадка | -51.15% | -15.85% |
| Текущая просадка | -36.95% | -4.96% |
Корреляция
Корреляция между TYA и TUA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TUA
С начала года, TYA показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью 3.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TUA
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TUA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности TUA в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.03% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.48% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TUA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TUA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.