PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYA с TUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYA с TUA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).

TYA и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или TUA.

Корреляция

Корреляция между TYA и TUA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TYA и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.24

TUA:

0.66

Коэф-т Сортино

TYA:

0.55

TUA:

1.04

Коэф-т Омега

TYA:

1.06

TUA:

1.13

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.11

TUA:

0.40

Коэф-т Мартина

TYA:

0.55

TUA:

1.32

Индекс Язвы

TYA:

9.41%

TUA:

4.74%

Дневная вол-ть

TYA:

17.34%

TUA:

9.06%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

TUA:

-15.85%

Текущая просадка

TYA:

-42.87%

TUA:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью 3.02%.

TYA

С начала года

6.00%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

4.13%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TUA

С начала года

3.02%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYA и TUA

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и TUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TUA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TUA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TUA в 4.67%

TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		4.46%4.84%4.29%2.24%0.11%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.67%5.19%4.83%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и TUA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TUA

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...