PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с RINF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с RINF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. TYA is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 3.95%/yr for RINF. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for RINF.

Доходность

Сравнение доходности TYA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 1.15%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

RINF

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.35%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.46%
1 год
1.86%
3 года*
3.95%
5 лет*
5.32%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и RINF

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		1.15%1.64%9.79%0.21%8.77%4.93%

Correlation

The correlation between TYA and RINF is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

-0.44

The correlation between TYA and RINF has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

ProShares Inflation Expectations ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPYTYA с SVOL
Часто сравнивают с RINF:
RINF с TUARINF с COMM.LRINF с TIPZRINF с IEFRINF с IRVHRINF с SPYRINF с STIP

Доходность на риск

TYA vs. RINF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYARINFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.43

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.64

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.72

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.35

-1.56

TYA vs. RINF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и RINF

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и RINF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYARINFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-43.51%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-2.60%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-9.62%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-1.85%

-39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-16.40%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.38%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и RINF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYARINFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.04%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

2.89%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

4.40%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

12.74%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

12.55%

+7.95%

Сравнение комиссий TYA и RINF

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и RINF

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности RINF в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.75%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and RINF have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to RINF (1.04%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs RINF's -43.51%.

On 3-year performance, RINF leads with 3.95% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.95% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.75% for RINF.

TYA is categorized as Government Bonds, while RINF is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.30% for RINF.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и RINF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор