PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TYA с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYA с RINF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).

TYA и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или RINF.

Корреляция

Корреляция между TYA и RINF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TYA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.19

RINF:

0.65

Коэф-т Сортино

TYA:

0.49

RINF:

0.86

Коэф-т Омега

TYA:

1.06

RINF:

1.11

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.09

RINF:

0.60

Коэф-т Мартина

TYA:

0.48

RINF:

2.20

Индекс Язвы

TYA:

9.37%

RINF:

2.09%

Дневная вол-ть

TYA:

17.38%

RINF:

7.69%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

TYA:

-43.90%

RINF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью 1.91%.

TYA

С начала года

4.11%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

2.11%

1 год

3.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RINF

С начала года

1.91%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.94%

5 лет

10.40%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TYA и RINF

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.

RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа RINF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и RINF

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности RINF в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		4.54%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		4.41%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TYA и RINF

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и RINF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...