PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с RINF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и RINF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и RINF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.71%
24.11%
TYA
RINF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.67

RINF:

0.42

Коэф-т Сортино

TYA:

1.08

RINF:

0.61

Коэф-т Омега

TYA:

1.12

RINF:

1.08

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.24

RINF:

0.41

Коэф-т Мартина

TYA:

1.27

RINF:

1.55

Индекс Язвы

TYA:

9.14%

RINF:

2.03%

Дневная вол-ть

TYA:

17.21%

RINF:

7.61%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

RINF:

-43.45%

Текущая просадка

TYA:

-41.63%

RINF:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.11%.


TYA

С начала года

8.31%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

1.34%

1 год

11.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RINF

С начала года

-0.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.03%

1 год

2.91%

5 лет

9.62%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и RINF

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и RINF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c RINF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.67
RINF: 0.42
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.08
RINF: 0.61
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TYA: 1.12
RINF: 1.08
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.24
RINF: 0.41
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.27
RINF: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа RINF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и RINF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.42
TYA
RINF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и RINF

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности RINF в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.43%4.84%4.29%2.24%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.50%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TYA и RINF

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.63%
-1.85%
TYA
RINF

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и RINF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
3.00%
TYA
RINF