Сравнение TYA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TYA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IEF
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. IEF — Ранг доходности на риск
TYA
IEF
Сравнение TYA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.20 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 2.98 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.51 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TYA и IEF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IEF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IEF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -23.93% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -3.22% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -10.96% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -5.30% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.29% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IEF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.91% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 3.22% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 5.35% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 7.70% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 6.63% | +14.19% |