PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и IEF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.12%
-8.86%
TYA
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

IEF:

2.40

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 3.94%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.95%

5 лет

-2.77%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и IEF

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
IEF: 1.70
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.25
IEF: 0.44
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
1.14
TYA
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и IEF

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TYA и IEF

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.05%
-10.15%
TYA
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и IEF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
2.54%
TYA
IEF