Сравнение TYA с IEF
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 2.59%/yr for IEF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYA и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.53%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам TYA и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.53% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -0.04% |
Correlation
The correlation between TYA and IEF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between TYA and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. IEF — Ранг доходности на риск
TYA
IEF
Сравнение TYA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.01 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и IEF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -23.93% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -4.07% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -7.74% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -11.23% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -5.36% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.50% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IEF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.41% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 3.48% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 4.72% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 7.71% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 6.62% | +13.88% |
Сравнение комиссий TYA и IEF
И TYA, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IEF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TYA and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to IEF (1.41%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs IEF's -23.93%.
On 3-year performance, IEF leads with 2.59% vs -1.87% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEF has performed better with a 2.59% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA and IEF have the same expense ratio: 0.15% per year.
IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.88% for TYA.
They also come from different issuers: Simplify and iShares.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор