Сравнение TYA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TYA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или IEF.
Корреляция
Корреляция между TYA и IEF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и IEF
Основные характеристики
TYA:
0.19
IEF:
0.72
TYA:
0.39
IEF:
1.06
TYA:
1.04
IEF:
1.12
TYA:
0.07
IEF:
0.22
TYA:
0.36
IEF:
1.47
TYA:
9.03%
IEF:
3.15%
TYA:
16.95%
IEF:
6.50%
TYA:
-51.15%
IEF:
-23.92%
TYA:
-42.52%
IEF:
-14.92%
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 2.99%.
TYA
6.67%
5.24%
-6.60%
4.26%
N/A
N/A
IEF
2.99%
2.30%
-0.92%
5.03%
-2.13%
0.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IEF
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYA и IEF
TYA
IEF
Сравнение TYA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IEF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IEF в 3.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.25% | 4.84% | 4.29% | 2.24% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IEF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEF в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IEF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.