Сравнение TYA с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TYA и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или IEF.
Основные характеристики
| TYA | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.78% | 0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.26% | 7.07% |
| Дох-ть за 3 года | -17.29% | -4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 7.25% |
| Макс. просадка | -51.15% | -23.93% |
| Текущая просадка | -43.82% | -16.36% |
Корреляция
Корреляция между TYA и IEF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TYA и IEF
С начала года, TYA показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 0.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IEF
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IEF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IEF в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.87% | 4.29% | 2.24% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IEF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IEF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.