PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и UGA


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%7.93%

Correlation

The correlation between TYA and UGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

-0.15

Over the past year, the inverse relationship between TYA and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

TYA vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYAUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.17

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

9.39

-9.59

TYA vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и UGA

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYAUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-86.59%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-18.96%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-26.68%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-18.05%

-23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-36.69%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.43%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и UGA

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYAUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

9.24%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

30.57%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

35.22%

-22.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

34.45%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

37.22%

-16.72%

Сравнение комиссий TYA и UGA

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и UGA

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TYA and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for UGA.

TYA is categorized as Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор