Сравнение TYA с UGA
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. TYA is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TYA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам TYA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 7.93% |
Correlation
The correlation between TYA and UGA is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | -0.15 |
Over the past year, the inverse relationship between TYA and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. UGA — Ранг доходности на риск
TYA
UGA
Сравнение TYA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.17 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.39 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и UGA
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -86.59% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -18.96% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -26.68% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -18.05% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -36.69% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.43% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и UGA
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.24% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 30.57% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 35.22% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 34.45% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 37.22% | -16.72% |
Сравнение комиссий TYA и UGA
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и UGA
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and UGA have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for UGA.
TYA is categorized as Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор