PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с SCHQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while SCHQ is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs -0.70%/yr for SCHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности TYA и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 0.57%.

TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
0.19%
1 месяц
2.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.14%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и SCHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.80%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		0.57%5.50%-6.44%3.43%-29.44%1.32%

Correlation

The correlation between TYA and SCHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between TYA and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

TYA vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYASCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.48

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.75

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.59

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.46

-1.67

TYA vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и SCHQ

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYASCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-46.13%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.01%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-17.65%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-36.18%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-26.43%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SCHQ

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYASCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.07%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.07%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

8.65%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.49%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.29%

+5.21%

Сравнение комиссий TYA и SCHQ

TYA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SCHQ

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHQ в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.74%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYA and SCHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (3.58%) compared to SCHQ (2.07%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SCHQ's -46.13%.

On 3-year performance, SCHQ leads with -0.70% vs -1.87% for TYA. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHQ has performed better with a -0.70% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TYA.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.88% for TYA.

They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.03% for SCHQ.

SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор