Сравнение TYA с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
TYA и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 0.33% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и MAXI
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
TYA vs. MAXI — Ранг доходности на риск
TYA
MAXI
Сравнение TYA c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.52 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.40 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.55 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -1.04 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.52 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.33 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TYA и MAXI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и MAXI
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и MAXI
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -66.78% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -66.78% | +57.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -65.76% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -16.70% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 34.97% | -31.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.09%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 17.90% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 53.79% | -45.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 76.39% | -62.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 64.47% | -43.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 64.47% | -43.65% |