PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с MAXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 11.19%/yr for MAXI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности TYA и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.46%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.93%
1 месяц
-20.54%
С начала года
-33.46%
6 месяцев
-42.63%
1 год
-60.98%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%0.33%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between TYA and MAXI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TYA и MAXI

Секторы
TYA
MAXI

Финансовые услуги

24.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYA
24.7%
MAXI

-

Сырьевые материалы

TYA

-

MAXI

-

Коммуникационные услуги

TYA

-

MAXI

-

Потребительский циклический сектор

TYA

-

MAXI
100.0%

Потребительский защитный сектор

TYA

-

MAXI

-

Энергетика

TYA

-

MAXI

-

Здравоохранение

TYA

-

MAXI

-

Промышленность

TYA

-

MAXI

-

Недвижимость

TYA

-

MAXI

-

Технологии

TYA

-

MAXI

-

Коммунальные услуги

TYA

-

MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

TYA vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYAMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.93

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.49

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.92

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-1.43

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYAMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.93

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.31

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TYA и MAXI

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-66.78%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-66.78%

+54.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-66.78%

+44.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-66.27%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-18.74%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

42.76%

-38.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 4.11%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

11.92%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

45.84%

-37.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

65.83%

-52.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

63.81%

-43.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

63.81%

-43.24%

Сравнение комиссий TYA и MAXI

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и MAXI

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MAXI в 66.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		66.33%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TYA and MAXI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.92%) compared to TYA (4.11%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs MAXI's -66.78%.

On 3-year performance, MAXI leads with 11.19% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 11.19% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 66.33%, compared with 3.87% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.97% for MAXI.

TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор