PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и IBTF


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-0.83%

Доходность по периодам


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Сравнение комиссий TYA и IBTF

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TYA vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYAIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

7.30

-7.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

16.95

-16.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

4.26

-3.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

83.22

-82.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

246.06

-245.35

TYA vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYAIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

7.30

-7.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.45

-0.95

Корреляция

Корреляция между TYA и IBTF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и IBTF

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IBTF в 2.78%


TTM202520242023202220212020
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TYA и IBTF

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IBTF.


Загрузка...

Показатели просадок


TYAIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-10.45%

-40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-0.04%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

0.00%

-39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-3.42%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.01%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и IBTF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYAIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.00%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

0.25%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

0.46%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

2.39%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

2.59%

+18.23%