Сравнение TYA с IBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).
TYA и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и IBTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -0.83% |
Доходность по периодам
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IBTF
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. IBTF — Ранг доходности на риск
TYA
IBTF
Сравнение TYA c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 7.30 | -7.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 16.95 | -16.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 4.26 | -3.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 83.22 | -82.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 246.06 | -245.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 7.30 | -7.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TYA и IBTF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IBTF
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IBTF в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IBTF
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IBTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -10.45% | -40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -0.04% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | 0.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -3.42% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.01% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IBTF
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.00% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 0.25% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 0.46% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 2.39% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 2.59% | +18.23% |