Сравнение IBTF с IBTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).
IBTF и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTF или IBTE.
Основные характеристики
| IBTF | IBTE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.41% | 5.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 4.58 | 9.11 |
| Коэф-т Сортино | 7.91 | 22.16 |
| Коэф-т Омега | 2.20 | 4.75 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 47.61 | 319.54 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.14% | 0.58% |
| Макс. просадка | -10.45% | -6.78% |
| Текущая просадка | -1.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTF и IBTE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IBTE
С начала года, IBTF показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у IBTE с доходностью 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и IBTE
И IBTF, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTF c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IBTE
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности IBTE в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 4.30% | 4.03% | 1.92% | 0.57% | 0.59% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.74% | 4.22% | 2.00% | 0.46% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IBTE
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки IBTE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IBTE
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IBTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.