Сравнение IBTF с IBTE
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTF и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBTF
IBTE
Сравнение IBTF c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 264.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и IBTE
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | 0.00% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | 0.00% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.00% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 0.00% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 0.00% | +2.56% |
Сравнение комиссий IBTF и IBTE
И IBTF, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и IBTE
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTF and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор