PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и SVOL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.12%
11.54%
TYA
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

SVOL:

-0.37

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

SVOL:

7.55%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

SVOL:

32.67%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и SVOL

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
SVOL: -0.37
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.25
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.39
TYA
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и SVOL

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SVOL в 20.50%


TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.50%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TYA и SVOL

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.05%
-20.44%
TYA
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и SVOL

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 6.60%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
27.53%
TYA
SVOL