Сравнение TYA с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TYA и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYA или SVOL.
Основные характеристики
| TYA | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.78% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 8.26% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | -17.29% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.77 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 11.96% |
| Макс. просадка | -51.15% | -15.68% |
| Текущая просадка | -43.82% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между TYA и SVOL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVOL
С начала года, TYA показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и SVOL
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TYA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVOL
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 4.87% | 4.29% | 2.24% | 0.11% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVOL
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVOL
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.