Сравнение TYA с SVOL
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 5.79%/yr for SVOL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 1.82% |
Correlation
The correlation between TYA and SVOL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. SVOL — Ранг доходности на риск
TYA
SVOL
Сравнение TYA c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.40 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.33 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и SVOL
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -33.50% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -13.01% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -33.50% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -2.98% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -4.75% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.44% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.40% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.20% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 20.52% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.02% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.88% | -1.38% |
Сравнение комиссий TYA и SVOL
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SVOL
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and SVOL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.40%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, SVOL leads with 5.79% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 5.79% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.88% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор