Сравнение TYA с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
TYA и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и EDV
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. EDV — Ранг доходности на риск
TYA
EDV
Сравнение TYA c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.33 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.31 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.60 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.12 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TYA и EDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и EDV
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и EDV
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -59.96% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -13.84% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -54.22% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -23.14% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 7.26% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и EDV
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.45% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.91% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 17.22% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 21.62% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.84% | +0.98% |