Сравнение TYA с CDX
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.67%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности TYA и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.44%.
TYA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.68% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -30.03% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between TYA and CDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. CDX — Ранг доходности на риск
TYA
CDX
Сравнение TYA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.31 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.64 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и CDX
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -13.24% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -4.18% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -8.88% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -7.41% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.95% | -4.40% | -31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.05% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и CDX
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 1.79% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.04% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 5.86% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 11.00% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 11.00% | +9.42% |
Сравнение комиссий TYA и CDX
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и CDX
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and CDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.96%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs -1.67% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 3.74% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.25% for CDX.
TYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор