PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JHEQX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий TXRIX и OLGAX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.01

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.77

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

2.34

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.32

Корреляция

Корреляция между TXRIX и OLGAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и OLGAX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и OLGAX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-63.25%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-16.92%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-31.34%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-14.02%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-18.78%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

5.58%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

6.48%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

12.54%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

21.14%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

20.26%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

21.55%

-16.99%