PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRIX с BSNSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с BSNSX

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

TXRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRIX или BSNSX.

Корреляция

Корреляция между TXRIX и BSNSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
13.00%14.00%15.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.78%
15.02%
TXRIX
BSNSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRIX:

1.30

BSNSX:

1.78

Коэф-т Сортино

TXRIX:

1.77

BSNSX:

2.47

Коэф-т Омега

TXRIX:

1.29

BSNSX:

1.41

Коэф-т Кальмара

TXRIX:

1.67

BSNSX:

2.44

Коэф-т Мартина

TXRIX:

5.33

BSNSX:

6.45

Индекс Язвы

TXRIX:

0.59%

BSNSX:

0.60%

Дневная вол-ть

TXRIX:

2.43%

BSNSX:

2.17%

Макс. просадка

TXRIX:

-16.51%

BSNSX:

-10.21%

Текущая просадка

TXRIX:

-0.21%

BSNSX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 1.03%.

TXRIX

С начала года

1.24%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.05%

5 лет

2.59%

10 лет

2.33%

BSNSX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.25%

1 год

3.75%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TXRIX и BSNSX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
График комиссии BSNSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
График комиссии TXRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRIX и BSNSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг риск-скорректированной доходности TXRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSNSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRIX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXRIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.301.78
Коэффициент Сортино TXRIX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.772.47
Коэффициент Омега TXRIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.291.41
Коэффициент Кальмара TXRIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.672.44
Коэффициент Мартина TXRIX, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.336.45
TXRIX
BSNSX

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSNSX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
1.78
TXRIX
BSNSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и BSNSX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью BSNSX в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.00%3.31%3.17%2.06%1.47%2.23%2.55%2.87%2.72%2.80%2.99%2.97%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		2.98%3.27%2.98%1.80%0.84%1.36%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и BSNSX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки BSNSX в -10.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и BSNSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.21%
-0.10%
TXRIX
BSNSX

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и BSNSX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) имеют волатильность 0.67% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.67%
0.68%
TXRIX
BSNSX