PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%1.39%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с FTABX

Сравнение комиссий TXRIX и BSNSX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.65

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.15

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.94

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.11

Корреляция

Корреляция между TXRIX и BSNSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и BSNSX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BSNSX в 3.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и BSNSX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-9.77%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-2.91%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-9.77%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.51%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.60%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и BSNSX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.76%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.05%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

2.82%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

2.65%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

3.39%

+1.17%