PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXRIX с NMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXRIX (JPMorgan Tax Aware Real Return Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, TXRIX returned 2.15%/yr vs 0.50%/yr for NMTRX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TXRIX charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 2.47%.

TXRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.19%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.18%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRIX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		2.02%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.47%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.01%

Correlation

The correlation between TXRIX and NMTRX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.45

The correlation between TXRIX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с DMREXTXRIX с JEPIXTXRIX с OLGAXTXRIX с JEPAXTXRIX с DFABX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX

Доходность на риск

TXRIX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.70

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.23

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

11.87

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.12

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и NMTRX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRIXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-16.36%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.65%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-5.77%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-16.36%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.91%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и NMTRX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 0.82%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRIXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.25%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.01%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.03%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

4.40%

+0.13%

Сравнение комиссий TXRIX и NMTRX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и NMTRX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.20%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXRIX and NMTRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to TXRIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, TXRIX dropped -16.51% vs NMTRX's -16.36%.

TXRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRIX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор