PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и TAXX

2026 (YTD)20252024
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%1.48%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий TXRIX и TAXX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TXRIX vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.77

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

4.33

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

13.71

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.56

-1.77

Корреляция

Корреляция между TXRIX и TAXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и TAXX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TAXX в 3.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и TAXX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-0.91%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.91%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.64%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.15%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.29%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и TAXX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.43%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.89%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.91%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.62%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

1.62%

+2.94%