PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%3.36%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JHEQX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий TXRIX и JEPAX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.49

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.79

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.66

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.27

Корреляция

Корреляция между TXRIX и JEPAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и JEPAX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и JEPAX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-32.69%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-10.43%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-13.74%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.53%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.05%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.26%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.15%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

6.78%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

13.79%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

11.43%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

15.04%

-10.48%