PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-1.71%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с NMTRXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с FOHFXDFABX с CBTAXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с MYIDFABX с FUENX

Сравнение комиссий TXRIX и DFABX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

TXRIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.90

-2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

7.13

-5.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.50

-2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

5.04

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

27.87

-23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.90

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.44

-1.65

Корреляция

Корреляция между TXRIX и DFABX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и DFABX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFABX в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и DFABX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-2.46%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.50%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.06%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.25%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.09%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и DFABX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.18%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.39%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

0.71%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.97%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

0.97%

+3.59%